1. 현대차 — +515,000원 (+17.2%)
평단 599,000 → 702,000 / 5주 / 수동 매도
오늘 흑자의 96%를 만든 거래. 그런데 평가는 좀 미묘함:
- 종목 보유 자체가 자동 단타가 아니라 내가 들고 있던 포지션 (보유 종목). 즉 시스템의 단타 익절이라기보단 보유 중인 종목의 익절 타이밍을 사용자가 잘 잡은 케이스.
- +17.2%면 단타 익절 규모를 한참 넘어선 큰 익절. 평소 익절이 +0.5~2%대인 걸 감안하면 이건 다른 차원의 매매.
- 타이밍 운: 평단 대비 -훨씬 아래로 갔다가 회복한 종목. 진작 손절했으면 큰 손실, 안 팔았으면 더 빠질 수도 있었다. 인내가 보상받은 케이스이긴 한데, 같은 행동이 다른 종목에선 -38.9%(신성이엔지)처럼 깊은 손실로
갈 수도 있음 (실제로 그런 종목들이 보유 11종목 중에 있음).
→ 운이 좋게 작동한 결정으로 평가. 일반화하면 위험한 패턴이지만, 결과 자체는 +51.5만원으로 최고.
2. LG에너지솔루션 — +14,852원 (+1.77%, 30분)
424,500 → 432,000 / 2주 / 09:46 매수 → 10:16 매도
오늘 익절 중 가장 본질적으로 잘된 케이스.
- 30분이라는 적절한 보유 시간 — 너무 짧지 않고(노이즈 익절 아님), 너무 길지 않음(추세 추종 정상 구간).
- +1.77%는 검증된 단타 익절 구간 (+0.5~2% 손익비 4:1 가정 시 EV 양수 구간).
- 5분 회전(SK네트웍스)이나 6분(한미약품)보다 품질이 좋은 매매. 일정 구간 보유했다가 모멘텀 정점에서 익절한 정상적인 단타 흐름.
→ 모범 사례. 시스템이 의도대로 작동한 가장 좋은 예.
3. SK네트웍스 — +9,466원 (+2.18%, 2분)
11,480 → 11,730 / 41주 / 09:46 매수 → 09:48 매도
가장 빠른 회전 — 평가가 갈리는 케이스.
- 2분만에 +2.18% = 매수 직후 바로 튀어서 익절. 운이 좋게 매수 직후 모멘텀이 살아난 케이스.
- 시스템이 신호를 잘 잡은 건지, 그냥 호가 변동성에 운 좋게 올라탄 건지 구분하기 어려움.
- 너무 빠른 익절은 시스템이 "노이즈성 변동"으로 잡은 가능성도 있고, 그러면 다음에 같은 패턴이 손절로 갈 가능성도 있음.
→ 수익은 났지만 재현성이 불확실. n=1 표본이라 운인지 실력인지 판단 보류. 향후 데이터 누적해서 평가해야 하는 케이스.
4. 한미약품 — +3,999원 (+0.81%, 6분)
489,500 → 492,500 / 2주 / 09:10 매수 → 09:16 매도
오늘의 첫 단타 — 점수는 평범.
- +0.81%는 단타 익절 임계의 아슬아슬한 구간. 수수료·세금 0.25% 빼면 순익 약 +0.56% = +6,000 수익 중 ~1,500원이 비용으로 빠지고 실제 +4,000 정도.
- 6분 보유는 적절. 신호 떴을 때 매수, 모멘텀 약해지자 익절. 딱 정석.
- 다만 이 정도 익절을 반복해도 비용 때문에 누적 수익은 제한적. ML score 0.45 종목이었다는 점도 마음에 걸림 (검증된 엣지 ≥0.9 한참 미달).
→ 무난한 익절. 다만 ML 엣지 약한 종목을 잡았다는 점에서 향후 같은 패턴이 손절로 갈 가능성 잠재.
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핵심 관찰
1. 현대차 빼면 자동 단타 익절 3건 합계 +28,317원 — 정상적인 단타 수익 규모. 1주일 5거래일 비슷한 성과 내면 월 ~50만원 정도. 적지만 시스템이 일하긴 함.
2. 익절 평균 보유 시간: 2분(SK) / 6분(한미) / 30분(LG엔솔). 편차가 큼. 이게 노이즈 흡수형 익절과 추세 추종 익절이 섞인 결과인지, 일관된 전략이 없는 건지는 더 봐야 함.
3. ML score와 익절의 관계: 한미약품 0.45 / SK네트웍스 미확인 / LG엔솔 미확인. 검증된 엣지 임계(≥0.9)에 다 미달인데 익절. 즉 오늘 단타 익절은 ML 엣지 덕이라기보단 시장 변동성 운에 가까움.
4. 손절 2건(-4,052원)과의 손익비: 익절 평균 +9,439 / 손절 평균 -2,026 → 약 4.7:1. 손절을 작게 잘랐다는 것 자체는 좋음. 다만 표본 적음(n=5).
결론
▎ 익절 자체는 깔끔했으나, 현대차를 빼면 시스템이 만든 수익은 +2.4만원으로 미미. ML 엣지가 약한 종목들에서 운 좋게 익절이 나왔다는 점은 다음에 같은 패턴이 손절로 갈 가능성을 시사. 단 1일 6승 2패라는 결과가
▎ 시스템 성능을 검증한 건 아님 — 표본 너무 작음. LG에너지솔루션 한 건이 가장 의미있는 익절.
1. Hyundai Motor — +515,000 KRW (+17.2%)
Avg cost 599,000 → 702,000 / 5 shares / Manual sell
Made up 96% of today's profit. But the evaluation is nuanced:
- The position itself wasn't a daemon-automated day trade — it was a holding I'd been carrying (a daemon_ignore stock). So this is less of a "system day-trading win" and more of a "user timed the exit on a
held position well."
- +17.2% is way beyond normal day-trade exit size. Considering daemon day-trade exits typically run +0.5~2%, this is a different class of trade altogether.
- Timing luck: A stock that went way below avg cost, then recovered. Cutting losses early would've meant a big loss; not selling could've meant going even deeper. Patience got rewarded here, but the same
behavior in other stocks would lead to deep losses like -38.9% (Sungshin E&E) — and there are exactly such positions in the 11 stocks still held.
→ Evaluation: Decision worked by luck. Dangerous pattern if generalized, but the outcome itself (+515k) is the best of the day.
2. LG Energy Solution — +14,852 KRW (+1.77%, 30 min)
424,500 → 432,000 / 2 shares / Bought 09:46 → Sold 10:16
The most fundamentally well-executed exit of today's wins.
- 30-minute hold is the right duration — not too short (not a noise exit), not too long (still within trend-following territory).
- +1.77% lands in the verified day-trade exit zone (EV-positive at +0.5~2% with 4:1 odds assumed).
- Better quality than the 2-min (SK Networks) or 6-min (Hanmi) turnarounds. Held for a reasonable stretch, exited at the momentum peak — textbook day-trading flow.
→ Model case. The clearest example of the system working as intended.
3. SK Networks — +9,466 KRW (+2.18%, 2 min)
11,480 → 11,730 / 41 shares / Bought 09:46 → Sold 09:48
Fastest turnaround — a mixed evaluation.
- +2.18% in 2 minutes = the stock popped right after entry and got exited. Lucky case where momentum kicked in immediately post-buy.
- Hard to tell if the system caught a real signal or just rode noise-level price swings by luck.
- Exits this fast might mean the system grabbed "noise-grade volatility" — which means the same pattern could just as easily become a stop-loss next time.
→ Profit was real, but reproducibility unclear. With n=1, can't distinguish luck from skill. A case that needs more data to evaluate.
4. Hanmi Pharm — +3,999 KRW (+0.81%, 6 min)
489,500 → 492,500 / 2 shares / Bought 09:10 → Sold 09:16
Today's first daemon day-trade — score is average.
- +0.81% is right on the edge of the day-trade exit threshold. Subtract 0.25% in commission + tax → net gain about +0.56%. Of the ~6,000 KRW gain, ~1,500 went to costs, leaving ~4,000 actual.
- 6-minute hold is appropriate. Bought on signal, exited as momentum faded. By the book.
- However, repeating exits this size barely accumulates real profit due to costs. Also concerning: ML score 0.45 — far below the verified edge threshold (≥0.9).
→ Decent exit, but unremarkable. The fact that the daemon caught a stock with weak ML edge suggests the same pattern could flip to a stop-loss in the future.
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Key Observations
1. Excluding Hyundai, the daemon's 3 automated take-profits totaled +28,317 KRW — normal day-trade profit territory. At this pace across 5 trading days a week, that's about ~500k KRW/month. Small, but the
system is working.
2. Average hold time per exit: 2 min (SK) / 6 min (Hanmi) / 30 min (LG ES). High variance. Whether this reflects a mix of noise-absorption exits and trend-following exits, or simply the lack of a consistent
strategy — needs further inspection.
3. ML score vs. take-profit relationship: Hanmi 0.45 / SK Networks (unchecked) / LG ES (unchecked). All below the verified edge threshold (≥0.9), yet they exited green. Which suggests today's take-profits
owe more to market volatility luck than to ML edge.
4. Loss/Profit ratio with the 2 stop-losses (-4,052): Avg win +9,439 / Avg loss -2,026 → about 4.7:1. Cutting losses small is itself a good thing. But the sample is tiny (n=5).
Conclusion
▎ The take-profits looked clean, but excluding Hyundai, the system itself only generated +24k KRW — marginal. The fact that exits came on stocks with weak ML edges hints at the same pattern flipping to
▎ stop-losses next time. And 6 wins / 2 losses in one day does not validate system performance — the sample is far too small. LG Energy Solution is the single most meaningful take-profit of the day.
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⚠️ Important Follow-Up — When the Sample Was Expanded
Looking at the last 45 days of daemon day-trade data (Hyundai excluded), the picture changes substantially:
- 295 trades, 43.4% win rate, ratio 5.24:1 — looks good on the surface, but…
- ~98% of total profit comes from one outlier day (5/15: +4.22M KRW from 168 trades)
- Excluding 5/15 and 5/19, the remaining 43 days net out to about -390k KRW.
- Most days' win/loss ratio sits between 0.14 ~ 1.63 (essentially break-even).
Today's 4.66:1 is the noise upper bound of a 5-trade sample, not a sustainable pattern. The daemon day-trading system has a fat-tail-lottery structure — same risk shape as the disparity MR V0 retired the day
before. Stable edge is not yet proven.
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