주식·트레이딩 용어 사전

이 사이트의 매매기록·통계·시장분석 칼럼에서 자주 쓰는 용어를 한자리에 모았습니다. 개념이 헷갈릴 때 참고하세요.

실현 손익 (Realized P&L)

보유 종목을 실제로 매도해 확정된 손익. 아직 팔지 않은 평가손익(미실현)과 구분됩니다. 이 사이트의 통계는 실현 손익을 기준으로 계산합니다.

승률 (Win Rate)

전체 매매 중 이익으로 끝난 매매의 비율. 승률만으로는 수익 여부를 알 수 없고 손익비와 함께 봐야 합니다.

손익비 (Profit Factor / Risk-Reward)

총이익을 총손실의 절댓값으로 나눈 값. 1을 넘으면 이익 구조, 1.5 이상이면 대체로 견고한 전략으로 봅니다.

기대값 (Expectancy)

한 번 매매할 때 평균적으로 기대되는 손익. (승률×평균이익) − (패율×평균손실). 양수면 장기적으로 우상향.

손절 (Stop-Loss)

판단이 틀렸을 때 손실을 제한하기 위해 미리 정해둔 매도 가격. 진입과 동시에 정하는 것이 핵심.

익절 (Take-Profit)

목표한 이익에 도달했을 때 이익을 확정하는 매도.

최대낙폭 (MDD, Max Drawdown)

누적 수익이 고점 대비 가장 크게 하락한 폭. 작을수록 심리적·자금적 안정성이 높음.

갭 (Gap)

전일 종가와 당일 시초가 사이의 가격 공백. 장 마감 후 재료로 크게 벌어질 수 있으며, 오버나이트 리스크의 원인.

물타기 (Averaging Down)

손실 중인 종목을 추가 매수해 평균 단가를 낮추는 것. 계획된 분할매수와 달리, 무계획한 물타기는 손실을 키우기 쉬움.

분할매매 (Scaling In/Out)

한 번에 다 사거나 팔지 않고 나눠서 진입·청산하는 것. 타이밍 실수를 평균가로 완화.

레버리지 (Leverage)

신용·미수 등 빌린 돈으로 투자 규모를 키우는 것. 수익과 손실이 함께 확대됨.

유동성 (Liquidity)

원하는 가격 근처에서 쉽게 사고팔 수 있는 정도. 거래량이 많을수록 유동성이 높음.

변동성 (Volatility)

가격이 출렁이는 정도. 변동성이 크면 기회도 위험도 함께 커짐.

PER (주가수익비율)

주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값. 이익 대비 주가가 비싼지 가늠하는 대표 지표.

PBR (주가순자산비율)

주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값. 자산 대비 주가 수준을 봄.

증권거래세 (Securities Transaction Tax)

국내 상장주식을 매도할 때 부과되는 세금. 매수 시에는 없음.

양도소득세 (Capital-Gains Tax)

해외주식 등에서 실현한 매매차익에 부과되는 세금. 연간 손익을 통산해 다음 해에 신고·납부하는 것이 일반적.

시가총액 (Market Cap)

주가 × 총 발행주식 수. 기업 규모를 나타내며 대형주·중소형주를 나누는 기준.