승률 vs 손익비: 내 매매 통계 제대로 읽는 법

승률만으로는 알 수 없다

"승률 70%"는 좋아 보이지만, 그 자체로는 돈을 벌었는지 알 수 없습니다. 열 번 중 일곱 번 이겨 매번 1만 원을 벌고, 세 번 져서 매번 5만 원을 잃었다면? 이익 7만 원, 손실 15만 원 — 승률은 높아도 계좌는 8만 원 줄었습니다. 그래서 승률은 반드시 손익비·기대값과 함께 봐야 합니다.

손익비 (Profit Factor)

손익비는 총이익 ÷ 총손실의 절댓값입니다. 이 사이트의 통계 페이지에도 이 값이 나옵니다.

• 1.0 — 본전. 번 돈과 잃은 돈이 같습니다.
• 1.0 미만 — 전체적으로 손실.
• 1.5 이상 — 일반적으로 견고한 전략으로 평가됩니다.

앞의 예에서 손익비는 70,000 ÷ 150,000 ≈ 0.47 — 1을 크게 밑돌아 손실 구조임이 한눈에 드러납니다.

기대값 (Expectancy)

기대값은 "한 번 매매할 때 평균적으로 얼마를 벌 것으로 기대되는가"입니다.

기대값 = (승률 × 평균이익) − (패율 × 평균손실)

이 값이 양(+)이면, 표본이 쌓일수록 계좌는 우상향합니다. 음(−)이면 아무리 열심히 매매해도 장기적으로 잃습니다. 트레이더가 지켜야 할 단 하나의 숫자를 꼽으라면 바로 이것입니다.

평균이익 · 평균손실

평균이익이 평균손실보다 큰지를 봅니다. 이상적인 형태는 "이익은 크게, 손실은 작게" — 즉 이기는 매매는 끝까지 끌고, 지는 매매는 빨리 자르는 습관이 이 두 숫자에 그대로 찍힙니다.

최대낙폭 (MDD)

최대낙폭은 누적 수익 곡선이 고점 대비 가장 크게 하락한 폭입니다. 최종 수익이 같아도 MDD가 작을수록 심리적으로 버티기 쉽고, 자금이 파산 위험에 노출되는 정도가 낮습니다. 통계 페이지의 누적 수익 곡선에서 골이 얼마나 깊은지를 보면 됩니다.

내 통계로 직접 확인하기

이 사이트의 통계 페이지는 실제 매매기록으로 총손익·승률·손익비· 평균이익/손실·최대이익/손실을 계산하고, 일별 실현손익과 누적 곡선을 함께 보여줍니다. 개념을 배운 뒤 실제 숫자로 확인하면, 어떤 습관이 기대값을 올리는지 보입니다.